Активы ЕНПФ составили около 12,9 трлн тенге
В рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК на 2020 год, НБ РК (как доверительным управляющим) основные направления инвестирования представлены следующим образом: ˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 648,4 млрд тенге (43,8 % от всего портфеля), средневзвешенная доходность ГЦБ, номинированных в тенге, составила 8,8 % годовых, в долларах США – 4,4% годовых; ˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 821,67 млрд тенге (14,13 %), средневзвешенная доходность по этим инструментам, номинированным в тенге, составила 10,8 % годовых, в долларах США – 5,2 % годовых; - облигации банков второго уровня РК на сумму 1 158,49 млрд тенге (8,98 %). По сравнению с началом года доля облигаций БВУ уменьшилась на 2,1 %. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК, номинированным в тенге, составила 10,1 % годовых, в долларах США – 6,3% годовых; - активы, находящиеся во внешнем управлении в размере 816,53 млрд тенге (6,33 % от портфеля). Прирост на 285,36% по сравнению с 1 января 2020 года обусловлен произведенными согласно условиям мандата инвестициями в течение отчетного периода. Активы диверсифицированы также в депозиты иностранных и казахстанских банков (соответственно, 2,19 % и 1,95 % от всего портфеля), депозиты Национального Банка Республики Казахстан (для составляет 2, 58%), акции и депозитарные расписки казахстанских эмитентов (доля 2,28%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (0,24%) и другие финансовые инструменты на рыночных условиях. Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 70,91 %, в долларах США – 28,9 %, в других валютах – 0,19 % портфеля пенсионных активов. Структура начисленного инвестиционного дохода выглядит следующим образом:
- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» 831,68 млрд тенге;
- доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг 85,76 млрд тенге;
- доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты 291,02 млрд тенге;
- доходы (убытки) от переоценки прочих активов (ПФИ) (5,49) млрд тенге;
- доходы (убытки) по активам, находящимся во внешнем управлении 50,25 млрд тенге;
- прочие доходы составили 9,28 млрд тенге.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2020 года составил 1,3 трлн тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2020 года, составила 10,92 %, при инфляции 7,5 %. Инвестиционный доход, полученный вкладчиками с начала действия накопительной пенсионной системы, превысил 5,6 трлн тенге. Инвестиционная доходность с 1998 года (начала функционирования накопительной пенсионной системы) с нарастающим итогом составила 602,90%. При этом инфляция составила 496,65%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов на 1 января 2021 года составила 106,25%.